При всей моей любви к финансам, я бы проголосовала за development economics. А, кстати, работа Фамы про stable distributions в финансовых данных - это вообще его первая статья :)
P.S. Прошу прощения за дотошность, но аргумент Талеба к тяжелым хвостам имеет только опосредованное отношение. Эти самые хвосты на разных рынках время от времени эмпирически демонстрировались всеми, начиная с Митчелла 1915г, задолго до Мандельбро и Фамы. И даже если прайсить деривативы с семейством Леви, это кризис бы не предотвратило. Аргумент Талеба скорее иллюстрируется работой Barro (2005) о rare events hypothesis и невозможности статистически предугадать событие, которое еще не наступало в принципе. Но и это, в общем, тоже какое-то шаманство, и больше всего напоминает некую "темную материю" вселенной, которой можно объяснить все на свете.
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
no subject
Date: 2012-10-08 01:40 am (UTC)P.S. Прошу прощения за дотошность, но аргумент Талеба к тяжелым хвостам имеет только опосредованное отношение. Эти самые хвосты на разных рынках время от времени эмпирически демонстрировались всеми, начиная с Митчелла 1915г, задолго до Мандельбро и Фамы. И даже если прайсить деривативы с семейством Леви, это кризис бы не предотвратило. Аргумент Талеба скорее иллюстрируется работой Barro (2005) о rare events hypothesis и невозможности статистически предугадать событие, которое еще не наступало в принципе. Но и это, в общем, тоже какое-то шаманство, и больше всего напоминает некую "темную материю" вселенной, которой можно объяснить все на свете.