> Тут у меня лично возникают дальнешие сомнения - кому это нужно повышать риск? [...] Это в точности схема, которую я описал выше, а вот при анализе трудностей и проблем рынков в развитых странах ... margin calls упоминаются крайне редко.
Люди повышают не только risk, но и reward. Иными словами Sharpe ratio http://en.wikipedia.org/wiki/Sharpe_ratio не меняется. В принципе, нужно брать leverage в зависимости от того какой shapre ratio у стратегии. Если отвечать на второй вопрос по-простому, то risk management на развитых рынках развит лучше, на то они и развитые :) Дима Саркисов
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
no subject
Date: 2008-10-13 04:39 am (UTC)Люди повышают не только risk, но и reward. Иными словами Sharpe ratio http://en.wikipedia.org/wiki/Sharpe_ratio не меняется. В принципе, нужно брать leverage в зависимости от того какой shapre ratio у стратегии. Если отвечать на второй вопрос по-простому, то risk management на развитых рынках развит лучше, на то они и развитые :)
Дима Саркисов